0
попробую посчитаю еще кстати тему разработал связанную с торговлей во флете.
0
так выйдет он по тейку и снова же зайдет в рынок
0
вкратце, а в чем смысл Вашей доработки в систему?)
0
Индикатор странный какой-то. В тестере посмотрел постоянно пишет что надо продавать внезависимости от того куда идет цена. да и не нужен по большому счету этот индикатор и так понятно по самому роботу когда продавать а когда покупать. Ладно буду думать возможно в феврале обращусь к Андрею за доработкой если конечно он согласится. Спасибо!
0
Тольк когда прогонял модель самого робота в тестере заметил одну вещь. Когда получается статус «Флэт», то по идее должна врубаться система торгующая от зон внутрь канала с порезанным Tralling STOP на 1,5 от стандартного(та логика что описывал выше с Middle.H и т.д. Потому что просто когда идет статус «Сужение канала» то там пока ничего страшного, пускай работает в обычном режиме, опять таки исходя из той логики которую Вы написали в коде робота.)
0
Модуль конечно неплох, почти 54% тоже ничего, учитывая что общая стата в +
0
Прогнал примерно с октября по декабрь сегодня, процент успешных сделок за три месяца исходя из логики примерно 53.71% 62 сделки прибыльных 32, со средней прибылью 18 пунктов. При отсутствии модуля «Сужения» думаю процент убыточных будет больше.
0
Спасибо, посмотрю наглядно как работает
0
кстати тут покумекал. Сейчас основная мысль в том что пересиживать некоторые состояния рынка пока не начнется сильный тренд для того чтобы начать зарабатывать. Но на некоторых парах получается слишком широкий флэт чтобы констатировать его как стандартный. Под такой волатильный флэт, я разработал для робот идею режима «Сужения». Чтобы робот мог даже в таких движениях что то иметь.
Смысл такой:
Анализ High и Low на промежутке 120 свечей на графике H1 за последние 48 часов.
В случае если High и Low не обновились за последние 48 часов, то на рынке идет сужение волатильности.
Включается режим «Сужение».
Статус рынка отображается на панели:
«Сужение»
«Тренд»
«Флэт»
В этом случае от High и LOW отмеряется 50% движения, получаем Middle линию расстояние от которой до High и Low делится еще раз на 2. Таким образом получаем линии Middle.H — линия между High и основной Middle линией. И Middle.L — линия между Low и основной Middle линией. В получившемся варианте сделки на покупку открываются между линиями Middle.L и Low. А сделки на продажу межлу линиями Middle.H и High.
Остальные варианты игнорируются.
Режим «Сужение» отключается только после того как последний Low или High обновятся менее 48 часов назад.
Дополнительно на время режима «Сужение» меняется параметр стандартного Tralling Stop, дополнительно к получившемуся стандартному числу Tralling Stop применяется деление на 1.5. То есть. При стандартном вычислении Tralling Stop получается 45 пунктов, значит 45/1,5=30 пунктов Tralling Stop для режима «Сужение».
Что думаешь? Сейчас такая проблема решается путем простого пересиживания стадии рынка, терпя некоторые издержки.
Смысл такой:
Анализ High и Low на промежутке 120 свечей на графике H1 за последние 48 часов.
В случае если High и Low не обновились за последние 48 часов, то на рынке идет сужение волатильности.
Включается режим «Сужение».
Статус рынка отображается на панели:
«Сужение»
«Тренд»
«Флэт»
В этом случае от High и LOW отмеряется 50% движения, получаем Middle линию расстояние от которой до High и Low делится еще раз на 2. Таким образом получаем линии Middle.H — линия между High и основной Middle линией. И Middle.L — линия между Low и основной Middle линией. В получившемся варианте сделки на покупку открываются между линиями Middle.L и Low. А сделки на продажу межлу линиями Middle.H и High.
Остальные варианты игнорируются.
Режим «Сужение» отключается только после того как последний Low или High обновятся менее 48 часов назад.
Дополнительно на время режима «Сужение» меняется параметр стандартного Tralling Stop, дополнительно к получившемуся стандартному числу Tralling Stop применяется деление на 1.5. То есть. При стандартном вычислении Tralling Stop получается 45 пунктов, значит 45/1,5=30 пунктов Tralling Stop для режима «Сужение».
Что думаешь? Сейчас такая проблема решается путем простого пересиживания стадии рынка, терпя некоторые издержки.
0
хорошо получилось, спасибо большое!
0
Вы понимаете что при значения 1000 часов, у Вас СРЕДНЕЕ движение по активу должно быть выше 1600 пунктов?) Вы где такие значение нашли?)) Даже Биткоин установлен на 175 часов срок жизни позиции.
0
На данный момент имеем следующее:
EURUSD — 144ч
GBPUSD — 136ч
USDCAD — 117ч
USDJPY — 114ч
USDCHF — 150ч
Как видите значение в среднем колеблются от 100 до 150 часов по всем пяти активам, откуда там взяться 1000 часам не ясно)
Исходя из данных значений имеем средний рассчитанный срок жизни позиции 1.5 недели, если не закроется по стопу раньше.
EURUSD — 144ч
GBPUSD — 136ч
USDCAD — 117ч
USDJPY — 114ч
USDCHF — 150ч
Как видите значение в среднем колеблются от 100 до 150 часов по всем пяти активам, откуда там взяться 1000 часам не ясно)
Исходя из данных значений имеем средний рассчитанный срок жизни позиции 1.5 недели, если не закроется по стопу раньше.
0
Не уверен как могло произойти что у вас получилось 1000 часов, но на текущий момент выше 160 часов ничего не видел по данному пункту. Все показатели ближе к 100 часам. Учитывая то какие значения берутся во внимание 1000 там никак не получится если только не будет какой то глобальный обрыв на бирже.
0
С учетом Вашей доработки, теперь наглядно видно что система использует некий элемент Фибоначчи. До этого у меня уже была система связанная с Фибоначчи, тоже была весьма неплоха, однако редко открывала сделки и из-за этого сложно было оценить ее на статистике. Здесь робот практически постоянно в рынке за исключением флэта.
0
Однозначно, спасибо за Вашу работу. Вы я смотрю тоже всерьез заинтересовались данной идеей? Планируете всерьез тестировать?
0
Мне автотейк не нужен. Если вам нужны дополнительные авто расчеты, то тут уже без меня. ТЗ у Вас есть, значит и понимание как работает робот изнутри.
Удачи
Удачи
0
ничего существенно не менял, просто дал понятные наименования для переменных которые выводятся на экран и переставил местами параметры снеся вниз те которые нельзя менять.
ничего особенного. Я лишь преположил касаемо автотейка.
В целом я считаю систему завершенной, траллинг вполне подходит для данной концепции. То что пытаетесь сделать вы уже попытка идеализировать систему что может вылиться в сбой в стратегии. Смотрите сами, я буду пользоваться той версией что есть.
ничего особенного. Я лишь преположил касаемо автотейка.
В целом я считаю систему завершенной, траллинг вполне подходит для данной концепции. То что пытаетесь сделать вы уже попытка идеализировать систему что может вылиться в сбой в стратегии. Смотрите сами, я буду пользоваться той версией что есть.
#property copyright "Разработан 2022, AM2 и SSG"
#property link "ATS-TALLROCK"
#property version "1.04"
#property strict
//--- Inputs
extern double Lots = 0.1; // Фикс. размер позиции
extern double Risk = 10; // Размер в процентах от баланса
extern bool Trailing = true; // Tralling STOP
extern bool ProfitTrailing = false; // Авто STOPLOSS(рекомендуемое FALSE)
extern double H = 0.7; // Расчет автотрейлинга(с 0 до 1)
extern bool _CloseTime = true; // авторасчет времени закрытия позиции
extern int Magic = 123; //ID orders |показатели ниже не трогать|
extern int StopLoss = 0; // Stop Loss(ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ В СЛУЧАЕ АвтоSTOPLOSS TRUE!)
extern int TakeProfit = 0; // Take Profit
extern int TrailingStep = 1; // Шаг трала
extern int Slip = 30; // размер реквот
// Движок системы, не влезать!
extern int CountW1 = 50; // свечей для расчета W1
extern int CountH1 = 120; // свечей для расчета Н1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
Comment("");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
// Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price){
int r=0;
color clr=Green;
double sl=0,tp=0;
if(type==1 || type==3 || type==5)
{
clr=Red;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
}
if(type==0 || type==2 || type==4)
{
clr=Blue;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
}
r=OrderSend(NULL,type,Lot(),NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,"",Magic,0,clr);
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot(){
double lot=Lots;
if(Lots==0) lot=AccountBalance()*Risk/100000;// 10000*Risk/100000=1
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades(){
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()<2) count++;
}
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Y(){
double y=0;
for(int i=0; i<CountW1; i++)
{
y+=(iHigh(NULL,PERIOD_W1,i)-iLow(NULL,PERIOD_W1,i))/_Point;
}
return(y/(CountW1*2));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions() {
bool rez;
int TrailingStop = (int)NormalizeDouble((Y()*H),0);// Фиксированный размер трейлинг стопа
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderMagicNumber()==Magic) {
if (OrderSymbol()==Symbol()) {
if (OrderType()==OP_BUY) {
if (!ProfitTrailing || (Bid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()<Bid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrBlue);
}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL) {
if (!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-Ask>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()>Ask+(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point || OrderStopLoss()==0) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrRed);
}
}
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CloseTime(){
int count=0;
double K=0, L=0, N=0;
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,1)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,1)];
double x=(hi-lo)/_Point;
K=NormalizeDouble(Y()*2,0);
L=x/120;
N=K/L;
count=(int)NormalizeDouble(N,0); // время закрытия в часах
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseTimeAll(int ot=-1){
bool cl=1;
int closeTime=CloseTime();
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic){
if(TimeCurrent()-OrderOpenTime()>closeTime*3600){
if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,_Digits),Slip,White);
}
if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,_Digits),Slip,White);
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
int closeTime=CloseTime();
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,0)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,0)];
double x=(hi-lo)/_Point;
if(_CloseTime)CloseTimeAll();
if(Trailing)TrailingPositions();
if(CountTrades()<1 && x>Y())
{
if(Bid<hi && Bid>(hi+lo)/2)
PutOrder(0,Ask);
if(Bid>lo && Bid<(hi+lo)/2)
PutOrder(1,Bid);
}
Comment( "\n ПОКАЗАТЕЛИ РАССЧИТАННЫЕ СИСТЕМОЙ ATS",
"\n Недельная норма движения : -- ",NormalizeDouble(Y(),0),
"\n Текущее движение на H1 : -- ",NormalizeDouble(x,0),
"\n Рассчитанный Трейлинг-стоп\Stop loss: -- ",NormalizeDouble(Y()*H,0),
"\n Рассчетное время закрытия позиции : -- ",NormalizeDouble(CloseTime(),0));
}
//+------------------------------------------------------------------+
0
Если будете вносить корректировки то просьба использовать данную вариацию кода)
#property copyright «Разработан 2022, AM2 и SSG»
#property link «ATS-TALLROCK»
#property version «1.04»
#property strict
//--- Inputs
extern double Lots = 0.1; // Фикс. размер позиции
extern double Risk = 10; // Размер в процентах от баланса
extern bool Trailing = true; // Tralling STOP
extern bool ProfitTrailing = false; // Авто STOPLOSS(рекомендуемое FALSE)
extern double H = 0.7; // Расчет автотрейлинга(с 0 до 1)
extern bool _CloseTime = true; // авторасчет времени закрытия позиции
extern int Magic = 123; //ID orders |показатели ниже не трогать|
extern int StopLoss = 0; // Stop Loss(ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ В СЛУЧАЕ АвтоSTOPLOSS TRUE!)
extern int TakeProfit = 0; // Take Profit
extern int TrailingStep = 1; // Шаг трала
extern int Slip = 30; // размер реквот
// Движок системы, не влезать!
extern int CountW1 = 50; // свечей для расчета W1
extern int CountH1 = 120; // свечей для расчета Н1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
Comment("");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
// Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price){
int r=0;
color clr=Green;
double sl=0,tp=0;
if(type==1 || type==3 || type==5)
{
clr=Red;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
}
if(type==0 || type==2 || type==4)
{
clr=Blue;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
}
r=OrderSend(NULL,type,Lot(),NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,"",Magic,0,clr);
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot(){
double lot=Lots;
if(Lots==0) lot=AccountBalance()*Risk/100000;// 10000*Risk/100000=1
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades(){
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()<2) count++;
}
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Y(){
double y=0;
for(int i=0; i<CountW1; i++)
{
y+=(iHigh(NULL,PERIOD_W1,i)-iLow(NULL,PERIOD_W1,i))/_Point;
}
return(y/(CountW1*2));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions() {
bool rez;
int TrailingStop = (int)NormalizeDouble((Y()*H),0);// Фиксированный размер трейлинг стопа
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderMagicNumber()==Magic) {
if (OrderSymbol()==Symbol()) {
if (OrderType()==OP_BUY) {
if (!ProfitTrailing || (Bid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()<Bid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrBlue);
}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL) {
if (!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-Ask>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()>Ask+(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point || OrderStopLoss()==0) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrRed);
}
}
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CloseTime(){
int count=0;
double K=0, L=0, N=0;
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,1)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,1)];
double x=(hi-lo)/_Point;
K=NormalizeDouble(Y()*2,0);
L=x/120;
N=K/L;
count=(int)NormalizeDouble(N,0); // время закрытия в часах
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseTimeAll(int ot=-1){
bool cl=1;
int closeTime=CloseTime();
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic){
if(TimeCurrent()-OrderOpenTime()>closeTime*3600){
if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,_Digits),Slip,White);
}
if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,_Digits),Slip,White);
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
int closeTime=CloseTime();
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,0)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,0)];
double x=(hi-lo)/_Point;
if(_CloseTime)CloseTimeAll();
if(Trailing)TrailingPositions();
if(CountTrades()<1 && x>Y())
{
if(Bid<hi && Bid>(hi+lo)/2)
PutOrder(0,Ask);
if(Bid>lo && Bid<(hi+lo)/2)
PutOrder(1,Bid);
}
Comment( "\n ПОКАЗАТЕЛИ РАССЧИТАННЫЕ СИСТЕМОЙ ATS",
"\n Недельная норма движения: — ",NormalizeDouble(Y(),0),
"\n Текущее движение на H1: — ",NormalizeDouble(x,0),
"\n Рассчитанный Трейлинг-стоп\Stop loss: — ",NormalizeDouble(Y()*H,0),
"\n Рассчетное время закрытия позиции: — ",NormalizeDouble(CloseTime(),0));
}
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright «Разработан 2022, AM2 и SSG»
#property link «ATS-TALLROCK»
#property version «1.04»
#property strict
//--- Inputs
extern double Lots = 0.1; // Фикс. размер позиции
extern double Risk = 10; // Размер в процентах от баланса
extern bool Trailing = true; // Tralling STOP
extern bool ProfitTrailing = false; // Авто STOPLOSS(рекомендуемое FALSE)
extern double H = 0.7; // Расчет автотрейлинга(с 0 до 1)
extern bool _CloseTime = true; // авторасчет времени закрытия позиции
extern int Magic = 123; //ID orders |показатели ниже не трогать|
extern int StopLoss = 0; // Stop Loss(ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ В СЛУЧАЕ АвтоSTOPLOSS TRUE!)
extern int TakeProfit = 0; // Take Profit
extern int TrailingStep = 1; // Шаг трала
extern int Slip = 30; // размер реквот
// Движок системы, не влезать!
extern int CountW1 = 50; // свечей для расчета W1
extern int CountH1 = 120; // свечей для расчета Н1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
Comment("");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
// Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price){
int r=0;
color clr=Green;
double sl=0,tp=0;
if(type==1 || type==3 || type==5)
{
clr=Red;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
}
if(type==0 || type==2 || type==4)
{
clr=Blue;
if(StopLoss>0)
sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
if(TakeProfit>0)
tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
}
r=OrderSend(NULL,type,Lot(),NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,"",Magic,0,clr);
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot(){
double lot=Lots;
if(Lots==0) lot=AccountBalance()*Risk/100000;// 10000*Risk/100000=1
return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades(){
int count=0;
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()<2) count++;
}
}
}
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
double Y(){
double y=0;
for(int i=0; i<CountW1; i++)
{
y+=(iHigh(NULL,PERIOD_W1,i)-iLow(NULL,PERIOD_W1,i))/_Point;
}
return(y/(CountW1*2));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions() {
bool rez;
int TrailingStop = (int)NormalizeDouble((Y()*H),0);// Фиксированный размер трейлинг стопа
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderMagicNumber()==Magic) {
if (OrderSymbol()==Symbol()) {
if (OrderType()==OP_BUY) {
if (!ProfitTrailing || (Bid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()<Bid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrBlue);
}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL) {
if (!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-Ask>TrailingStop*Point) {
if (OrderStopLoss()>Ask+(TrailingStop+TrailingStep-1)*Point || OrderStopLoss()==0) {
rez=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_Point,OrderTakeProfit(),0,clrRed);
}
}
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int CloseTime(){
int count=0;
double K=0, L=0, N=0;
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,1)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,1)];
double x=(hi-lo)/_Point;
K=NormalizeDouble(Y()*2,0);
L=x/120;
N=K/L;
count=(int)NormalizeDouble(N,0); // время закрытия в часах
return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseTimeAll(int ot=-1){
bool cl=1;
int closeTime=CloseTime();
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)){
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic){
if(TimeCurrent()-OrderOpenTime()>closeTime*3600){
if(OrderType()==0 && (ot==0 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,_Digits),Slip,White);
}
if(OrderType()==1 && (ot==1 || ot==-1))
{
RefreshRates();
cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,_Digits),Slip,White);
}
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
int closeTime=CloseTime();
double lo=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,CountH1,0)];
double hi=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,CountH1,0)];
double x=(hi-lo)/_Point;
if(_CloseTime)CloseTimeAll();
if(Trailing)TrailingPositions();
if(CountTrades()<1 && x>Y())
{
if(Bid<hi && Bid>(hi+lo)/2)
PutOrder(0,Ask);
if(Bid>lo && Bid<(hi+lo)/2)
PutOrder(1,Bid);
}
Comment( "\n ПОКАЗАТЕЛИ РАССЧИТАННЫЕ СИСТЕМОЙ ATS",
"\n Недельная норма движения: — ",NormalizeDouble(Y(),0),
"\n Текущее движение на H1: — ",NormalizeDouble(x,0),
"\n Рассчитанный Трейлинг-стоп\Stop loss: — ",NormalizeDouble(Y()*H,0),
"\n Рассчетное время закрытия позиции: — ",NormalizeDouble(CloseTime(),0));
}
//+------------------------------------------------------------------+
Новости сообщества:
-
19 августа 2024, 17:10
Починили поиск на сайте
Поиск доступен на каждой странице сверху справа -
13 августа 2024, 15:18
Чат размещается по новой ссылке
Из недавнего:
Нажмите, чтобы обновить-
AM2
25 апреля 2025, 15:14→ alert (9) в Стол заказов MQL
1000р. доделать осталось немного <>[Читать..] -
verta81
24 апреля 2025, 21:36→ Доработка советника (14) в Стол заказов MQL
Поправил <>[Читать..] -
verta81
24 апреля 2025, 09:04→ Нужен советник для МТ5, полный аналог спот grid bot на бирже Bybit (7) в Стол заказов MQL
@V_trueE
В ТГ напишите, все детали обсудим. <>[Читать..] -
AM2
21 апреля 2025, 15:11→ Доработка заказа http://zakaz.opentraders.ru/54973.html (11) в Стол заказов MQL
не туда отправил <>[Читать..] -
AM2
16 апреля 2025, 15:38→ Советник на индикаторе Зигзаг и сетки Фибо (8) в Стол заказов MQL
плюс есть общий фиксированный стоп <>[Читать..] -
Boris54
14 апреля 2025, 01:17→ Стрелка на совпадение от пяти индикаторров MQL4 (3) в Стол заказов MQL
Можно начать с 1ооо или с 2ооо руб. <>[Читать..] -
Kadosh123456789
9 апреля 2025, 16:55→ Советник на Renko (14) в Стол заказов MQL
Понял, спасибо. <>[Читать..] -
poker
8 апреля 2025, 20:11→ простенький индикатор уровней (6) в Стол заказов MQL
:: <>[Читать..] -
droba
7 апреля 2025, 17:44→ Советник "iTrading" или эра усреднителей возвращается (31) в Торговые системы
Тестю стратегию на периоде четыре месяца https://rutube.ru/video/... <>[Читать..] -
OSS5
7 апреля 2025, 06:23→ Советник на индикаторе "MultiInstrument" (14) в Стол заказов MQL
Андрей, правильно ставит ордера :: <>[Читать..]
- Общая информация
- О проекте
- Наша команда
- Предупреждение о рисках
- Условия использования
- Рекламодателям
- Контакты
- Торговля
- Инструкция по FOREX для начинающих
- Сравнение FOREX и биржевого рынка
- Рейтинг брокеров Forex
- Расписание торговых сессий
- Монитор Forex (графики, календарь)
- Наши сервисы и услуги
- Forex VPS
- Тестовая лаборатория
- Рейтинг советников Форекс
- Файловое хранилище
- Конкурсы от брокеров Форекс
- Инвесторам
- Новости: финансы, бизнес, экономика
- MetaTrader
- Скачать MetaTrader 5
- Начало работы с терминалом
- Мобильная версия терминала
- Язык MQL5 для создания советников
- Структура сообщества
- Главная
- Пользователи
- Группы
- Стены
- Лента комментариев
- Избранное
Внимание! Торговля и инвестирование на финансовых рынках сопряжены с повышенным риском потери капитала!
OpenTraders - информационный ресурс, не ведет брокерскую или дилерскую деятельность, не открывает счета. Все материалы на ресурсе носят информационный характер и не являются побуждением к действию. Администрация сайта может не соглашаться с мнением авторов. См. Предупреждение о рисках
Сайт работает на территории СНГ. Любая вероятная реклама направлена исключительно на жителей за пределами Российской Федерации, если явно не оговорено обратное. Пользователи самостоятельно несут ответственность за любую рекламу в своих материалах. См. Пользовательское cоглашение
Lerdon